Modelling Inflation Sectors in Indonesia Using Vector Autoregressive (VAR)

Jurnal ILMU DASAR

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Modelling Inflation Sectors in Indonesia Using Vector Autoregressive (VAR)
 
Creator Prahutama, Alan
Suparti, S.
Ispriyanti, Dwi
Utami, Tiani Wahyu
 
Description Analisis time series dapat dibagi menjadi dua yaitu analisis time series univariat dan analisis time series multivariat. Analisis time series univariat salah satunya menggunakan ARIMA, sedangkan analisis time series multivariat dapat menggunakan VAR. VAR merupakan pemodelan persamaan simultan yang memiliki beberapa variabel endogen secara bersamaan. Asumsi dalam model VAR antara lain terjadi kausalitas antar variabel (kausalitas Granger), residual white noise dan berdistribusi normal multivariat. Pada paper ini, metode VAR diimplementasikan dalam memodelkan sektor-sektor Inflasi di Indonesia. Adapun sektor-sektor tersebut antara lain sektor makanan (Y1t),Sektor Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau (Y2), Sektor perumahan, listrik, air, gas dan bahan bakar (Y3), Sektor Sandang (Y4), Sektor Kesehatan (Y5), Sektor Pendidikan dan Olahraga (Y6), Sektor Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan (Y7). Hasilnya adalah tidak semua variabel sektor inflasi berpengaruh terhadap sektor lainnya. Hanya beberapa variabel yang berpengaruh terhadap suatu sektor. Asumsi kausalitas Granger tidak semua dipenuhi oleh semua variabel. Begitu juga dengan normal multivariat juga tidak terpenuhi. Akan tetapi residual model sudah white noise. Keywords: vector autoregressive model, sectors of inflation, Granger Causality.
 
Publisher Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember
 
Date 2019-01-22
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JID/article/view/7259
10.19184/jid.v20i1.7259
 
Source Jurnal ILMU DASAR; Vol 20 No 1 (2019); 47-52
2442-5613
1411-5735
 
Language eng
 
Relation https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JID/article/view/7259/6309
 
Rights Copyright (c) 2019 Alan Prahutama; S. Suparti; Dwi Ispriyanti, Tiani Wahyu Utami
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library