THE MALLIAVIN DERIVATIVE FOR G ENERALIZATION OF FRACTIONAL BESSEL TYPE PROCESS

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title THE MALLIAVIN DERIVATIVE FOR G ENERALIZATION OF FRACTIONAL BESSEL TYPE PROCESS
ĐẠO HÀM MALLIAVIN CỦA QUÁ TRÌNH BESSEL PHÂN THỨ DẠNG TỔNG QUÁT
 
Creator Hương, Vũ Thị
 
Subject
Fractional Brownian motion; Fractional Bessel process; Fractional stochastic differential equation; Malliavin derivative; Malliavin calculus
TNK
Chuyển động Brown phân thứ; Quá trình Bessel phân thứ; Phương trình vi phân ngẫu nhiên phân thứ; Đạo hàm Malliavin; Tính toán Malliavin
 
Description This paper considersa generalization of fractional Bessel type process. It is also a type of singular stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion which were studied by some authors. Undersome assumptions of coefficients, this equation has a unique positive solution. The main purpose of this paper is to show the formula of the Malliavin derivative for this process.  The techniques of Malliavin calculus were applied for stochastic differential equations driven by a fractional Brownian motion. We obtain that the Malliavin derivative for this process is an exponent function of the drift coefficient's derivative.  This result is useful to estimate inverse moments of the solution. From that, we can  estimate the rate of convegence of the numerical approximation in the Lp- norm.
Bài báo này xem xét một dạng tổng quát của quá trình Bessel phân thứ. Đây cũng là một dạng thuộc lớp các phương trình vi phân ngẫu nhiên kỳ dị xác định bởi chuyển động Brown phân thứ đã được nghiên cứu bởi một số tác giả. Với một số giả thiết của các hệ số, phương trình này có nghiệm duy nhất dương. Mục đích chính của bài báo là đưa ra công thức của đạo hàm Malliavin cho quá trìnhnày. Tính toán Malliavin được sử dụng cho phương trình vi phân ngẫu nhiên xác định bởi chuyển động Brown phân thứ. Chúng ta nhận được đạo hàm Malliavin cho quá trình này là một hàm mũ của đạo hàm của hệ số dịch chuyển. Kết quả này rất hữu ích khi đánh giá moment ngược của nghiệm. Từ đó chúng ta có thể đánh giá tốc độ hội tụ của nghiệm xấp xỉ trong Lp.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-05-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4243
10.34238/tnu-jst.4243
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 06 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (Số TIẾNG ANH); 105-111
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 06 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (Số TIẾNG ANH); 105-111
2615-9562
2734-9098
 
Language eng
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4243/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library