La estructura a plazos del riesgo interbancario

Economía del Rosario

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Field Value
 
Title La estructura a plazos del riesgo interbancario
 
Creator Cangrejo Jimenez, Guillermo Andres
 
Subject riesgo interbancario; estructura a plazos; riesgo de default y de liquidez
 
Description Este documento propone un modelo para la estructura a plazos del riesgo interbancario a partir del spread entre los Interest Rate Swaps (IRS) y los Overnight Indexed Swaps (OIS) en dólares durante la crisis financiera 2007-2008 y la crisis del euro en 2010. Adicionalmente, hace la descomposición del riesgo interbancario entre riesgo de default y no-default (liquidez). Los resultados sugieren que la crisis financiera tuvo importantes repercusiones en la estructura a plazos del riesgo interbancario y sus componentes: en los años previos a la crisis y posterior a ella, el riesgo de default conducía el conportamiento del riesgo interbancario. Además, se encuentra que, a partir de la estructura a plazos de cada componente del riesgo interbancario, la crisis financiera se caracterizó por ser un problema más de corto que de largo plazo, en contraste con la crisis del euro de 2010. Estos resultados siguen lo propuesto por Filipovic y Trolle (2012) y dejan importantes implicaciones sobre el riesgo interbancario durante los periodos de stress financiero.
 
Publisher Universidad del Rosario
 
Contributor
 
Date 2017-05-17
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion



 
Format application/pdf
 
Identifier https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/5617
10.12804/revistas.urosario.edu.co/economia/a.5617
 
Source Revista de Economía del Rosario; Vol. 19, Núm. 2 (2016): julio-diciembre; 129-174
2145-454X
0123-5362
10.12804/revistas.urosario.edu.co/economia/v19i2
 
Language spa
 
Relation https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/5617/3782
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/5617/4420
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/5617/4421
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/5617/4422
 
Rights Copyright (c) 2017 Revista de Economía del Rosario
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

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