Efecto de restricciones VaR sobre coberturas en mercados eléctricos

Economía del Rosario

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Field Value
 
Title Efecto de restricciones VaR sobre coberturas en mercados eléctricos
 
Creator Trespalacios Carrasquilla, Alfredo
Rendon Garcia, Juan Fernando
Pantoja Robayo, Javier Orlando
 
Subject Mercado electrico; cobertura; instrumentos derivados; VaR
 
Description Se analiza el efecto que tienen las restricciones de VaR sobre la selección de la cantidad de contratos forward en un mercado eléctrico y el momento en el que se debe realizar la operación de cobertura, cuando un agente busca maximizar el valor esperado de su beneficio, ajustado por riesgo, y a la vez enfrenta incertidumbre por volumen. Se asume un mercado eléctrico cuyo precio spot presenta características de estacionalidad y reversión a la media y que el precio de los contratos forward exhibe una prima de riesgo (Forward Risk Premium). Como caso de estudio, se presenta el mercado colombiano. Los resultados evidencian que las restricciones de VaR logran modificar la razón de cobertura y también el momento en el que se realiza la cobertura.
 
Publisher Universidad del Rosario
 
Contributor
 
Date 2017-05-17
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion



 
Format application/pdf
 
Identifier https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/5625
10.12804/revistas.urosario.edu.co/economia/a.5625
 
Source Revista de Economía del Rosario; Vol. 19, Núm. 2 (2016): julio-diciembre; 201-220
2145-454X
0123-5362
10.12804/revistas.urosario.edu.co/economia/v19i2
 
Language spa
 
Relation https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/5625/3696
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/5625/4426
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/5625/4427
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/5625/4428
 
Rights Copyright (c) 2017 Revista de Economía del Rosario
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

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