Teknik Mengkonstruksi Distribusi Bivariat Copula Clayton pada Data Marginal Diskrit dengan Implikasi Kebergantungan

Delta : Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Teknik Mengkonstruksi Distribusi Bivariat Copula Clayton pada Data Marginal Diskrit dengan Implikasi Kebergantungan
 
Creator Fitriawati, Andi; Institut Teknologi Sumatera
Febrianti, Werry; Institut Teknologi Sumatera
Bustan, Ariestha Widyastuty; Universitas Pasifik Morotai
-, Amris; IAIN Fattahul Muluk Papua
 
Subject Marginal diskrit; kebergantungan; Copula Clayton; jitters
 
Description Data memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Ketika memiliki dua jenis data, maka hal menarik yang diketahui dalah peluang kedua jenis data tersebut dapat terjadi secara serentak/bersamaan. Hal ini berarti bahwa perlu dikonstruksi distribusi bivariatnya, baik fungsi peluang maupun fungsi distribusi (fungsi peluang kumulatif). Dalam mengkonstruksi distribusi bivariat, diperlukan distribusi marginal dari masing-masing data serta perlu diketahui sifat kebergantungannya. Adanya informasi mengenai kebergantungan pada data akan mempengaruhi teknik yang digunakan dalam mengkonstruksi distribusi bivariatnya. Jika data memiliki kebergantungan, maka mengkonstruksi distribusi bivariatnya dapat menggunakan Copula. Copula merupakan salah satu alat popular yang digunakan untuk mengkonstruksi distribusi bivariat maupun multivariat dengan implikasi kebergantungan. Namun, ketika data berasal dari distribusi marginal diskrit maka mengkonstruksi distribusi bivariat Copula secara langsung akan menghasilkan Copula C yang tidak unik sesuai dengan teorema Sklar. Akibatnya, akan menghasilkan interprestasi yang tidak jelas, terutama pada sifat kebergantungannya. Oleh sebab itu, perlu adanya teknik tertentu dalam mengkonstruksi distribusi bivariat Copula pada data marginal diskrit. Idenya, dengan mengkontinukan distribusi marginalnya melalui transformasi jitters. Hasil transformasi jitters inilah yang kemudian digunakan untuk mengkonstruksi distribusi bivariat Copula. Distribusi bivariat Copula pada data jitters sama dengan distribusi bivariat pada data aslinya karena data jitters mampu mempresentasikan data aslinya. Adapun Copula yang digunakan adalah Copula Clayton. Semua proses mengkonstruksi distribusi bivariat Copula Clayton pada data marginal diskrit dengan implikasi kebergantungan akan diilustrasikan melalui data simulasi.
 
Publisher Universitas Pekalongan
 
Contributor
 
Date 2020-08-11
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/Delta/article/view/1075
10.31941/delta.v8i2.1075
 
Source Delta: Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika; Vol 8, No 2 (2020): Delta Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika; 227 - 238
Delta Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika; Vol 8, No 2 (2020): Delta Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika; 227 - 238
2548-3994
2303-3983
10.31941/delta.v8i2
 
Language ind
 
Relation https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/Delta/article/view/1075/pdf101
 
Rights Copyright (c) 2020 Delta: Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library