Análise da Estrutura a Termo das Taxas de Juros

RECEN - Revista Ciências Exatas e Naturais

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Field Value
 
Title Análise da Estrutura a Termo das Taxas de Juros
 
Creator Dario, Ronie Peterson
Gonçalves, João Luis
Ganacim, Francisco Itamarati Secolo
Frota, Silvia Franciele Padilha
 
Subject Matemática
estrutura a termo das taxas de juros; curva de juros.
Educação
 
Description A Estrutura a Termo das Taxas de Juros (ETTJ) é um elemento essencial para formulação da política monetária. Ela é capaz de indicar as expectativas do mercado financeiro em relação as taxas de juros futuras. Nesse trabalho estudamos a formação da ETTJ com enfoque maior na matemática envolvida, pois na literatura esse assunto em geral é tratado apenas com foco na economia. Demonstramos as relações matemáticas entre as taxas de juros à vista, futuras e instantâneas. Estudamos também o modelo matemático de previsão da curva de juros proposta por Svensson. Esse modelo é de fácil aplicação pois necessita de poucos parâmetros para ajustar a curva de juros. Por esse motivo esse modelo tem sido amplamente usado em Bancos Centrais de diversos países inclusive pelo Banco Central do Brasil. Concluímos com uma aplicação do modelo de Svensson utilizando os preços dos títulos prefixados do Tesouro Direto.
 
Publisher UNICENTRO
 
Contributor CAPES
 
Date 2019-08-14
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Artigo
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revistas.unicentro.br/index.php/RECEN/article/view/5074
 
Source RECEN - Revista Ciências Exatas e Naturais; v. 20, n. 2 (2018): RECEN; 123-135
RECEN-Revista de Ciências Naturais e Exatas; v. 20, n. 2 (2018): RECEN; 123-135
2175-5620
1518-0352
 
Language por
 
Relation https://revistas.unicentro.br/index.php/RECEN/article/view/5074/pdf
 
Rights Direitos autorais 2019 RECEN - Revista Ciências Exatas e Naturais
 

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